- Anzeigen -

Depotmanagement: Erfüllung der MiFiD-Richtlinien


MiFID-Compliance durch effektive Portfolioalarmsysteme sichern
Gesamtvolatilität aller Depots und Portfolien genau berechnen


Anzeige

(08.09.09) - Die Finanzmarktrichtlinie MiFID sollte den Anlegerschutz in Deutschland stärken. Was allerdings das individuelle Risikomanagement betrifft, sind die Ergebnisse der Reform für Privatanleger eher ernüchternd. Dabei bedeutet die Erfüllung der MiFiD-Richtlinien für Banken eine Chance, verlorenes Kundenvertrauen durch bedarfs- und risikogerechte Beratung zurückzugewinnen.

Um eine Aussage über die tatsächliche Risikoposition des Kunden treffen zu können, muss das Portfolio ganzheitlich betrachtet werden. D.h. konkret, man muss alle Wertpapiere mit ihren Wechselbeziehungen untereinander betrachten. Doch allein eine adäquate, individuelle Volatilitätsberechnung jedes Kundendepots bedeutet einen Rechenaufwand, den kein herkömmliches Depotmanagementsystem bietet.

Die Infincon AG implementiert standardmäßig eine tägliche Überprüfung jedes individuellen Kundendepots nach Volatilität und anderen Risikokennzahlen. Dabei wird die Schwankungsbreite eines jeden Depots-/Kundenportfolios berechnet und mit den zugelassenen Grenzwerten der jeweiligen Risikoklasse des Kunden abgeglichen. Überschreitet die Volatilität die maximal zulässige Grenze der Risikoklasse des Kunden, wird automatisch eine Aufgabe für den Berater erstellt und eine Warnung generiert, um den Berater auf diesen Umstand aufmerksam zu machen. Dieser nimmt dann mit dem Kunden Kontakt auf, um das weitere Vorgehen zu planen.

Die Innovation dabei ist nach Aussage von Infinicon, dass das Unternehmen die tatsächliche Gesamtvolatilität aller Depots und Portfolien genau berechnet, hier stellt insbesondere die Korrelationsberechnung aller Wertpapiere untereinander die wesentliche Herausforderung dar. Herkömmliche Portfolioalarme beziehen sich erfahrungsgemäß auf einfach zu berechnende, aber in Bezug auf das Risiko wenig aussagekräftige Kennzahlen.

Die Infincon Software bietet nach eigenen Angaben eine exakte Risikokalkulation, indem sie die Wechselbeziehung der einzelnen Wertpapiere anhand einer komplexen Matrixberechnung ermittelt. Dies ermöglicht ein effektives Risikomanagement und bildet somit eine solide Grundlage zur bedarfs- und risikogerechten Beratung. (Infincon: ra)

Besuchen Sie auch unsere Schwerpunkte:
MiFID II-Repetitorium: Alles zum Thema MiFID
MiFID I-Repetitorium: Alles zum Thema MiFID

Infinicon: Kontakt und Steckbrief

Der Informationsanbieter hat seinen Kontakt leider noch nicht freigeschaltet.

 
Kostenloser Compliance-Newsletter
Ihr Compliance-Magazin.de-Newsletter hier >>>>>>


- Anzeigen -


Meldungen: Finanzdienste + Versicherungen

Die Anforderungen der BaFin Die Welt der Banken und Finanzmärkte ist ein hochsensibler Bereich und steht im Fokus der Aufmerksamkeit - nach der Krise stärker als zuvor. Unternehmen dürfen sich keine Nachlässigkeiten im Umgang mit Daten und Datensicherheit erlauben. Als Aufsichtsbehörde legt u. a. die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) fest. In großen Instituten achten in der Regel Risiko-Controller oder Mitarbeiter aus den Bereichen der Informationssicherheit auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, in kleineren Banken fehlen dafür oft die Ressourcen. Doch für alle gilt: Die Vernachlässigung von MaRisk-Anforderungen kann aufsichtsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Finanzinstitute sind dann gefordert, Risikorückstellungen zu bilden, die den Gewinn schmälern und zu Imageverlusten führen.

FATCA-Umsetzung für Banken iBS bringt mit "iBS-Fair" ein Softwareprodukt auf den Markt, mit dem Finanzinstitute die Anforderungen von FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) flexibel umsetzen können. Finanzinstitute weltweit sind gemäß der FATCA-Regularien verpflichtet, die Konten ihrer Kunden auf eine potentielle US-Steuerpflicht zu überprüfen und regelmäßig Daten in Richtung USA zu übermitteln. Die Bestimmungen für die FATCA-Umsetzung in Deutschland stehen noch nicht endgültig im Detail fest, sollen aber ab Anfang 2014 stufenweise angewendet werden.

FATCA-Anforderungen erfüllen Die Tonbeller AG, Anbieterin von integrierten Lösungen für Governance, Risk und Compliance, stellt die neue Softwarelösung "Siron FATCA" zur erfolgreichen und raschen Implementierung von FATCA-Compliance bei Banken und Versicherungen vor. Die innovative Lösung, die sich in den Kundenannahmeprozess und in bestehende IT-Landschaften nahtlos integriert, unterstützt Finanzdienstleister dabei die FATCA-Anforderungen, mit denen die US-amerikanische Steuerbehörde IRS Steuerhinterzieher ins Visier nimmt, zeitnah umzusetzen. Siron FATCA erfüllt durch das integrierte flexible Regelwerk sowohl die Full-FATCA Anforderungen als auch die IGA-Anforderungen. Eine Reporting-Komponente ermöglicht die sichere elektronische Übermittlung der Daten an die US-Steuerbehörde oder an die nationalen Behörden.

Einlagen- und Girokonten vor Betrug schützen Fico hat den Einsatzbereich des Betrugserkennungssystems "Fico Falcon Fraud Manager" erweitert. Die neue Version 6.3 schützt neben Kartenkonten auch Einlagen- und Girokonten vor verschiedenen Betrugsformen und ermöglicht somit die umfassende Überwachung von Zahlungstransaktionen. Dynamisches Profiling, neuronale Netze und selbst-kalibrierende Modelle sorgen für individuellen Schutz und für ein positives Produkterlebnis beim Kunden. E-Payment, E-Banking und Mobile Banking stellen die Kreditinstitute vor eine Vielzahl an Herausforderungen: Es gilt, Betrugsverluste und Reputationsrisiken zu vermeiden, Prozesse zu straffen und dennoch einen funktionierenden Service zu gewährleisten. Fico Falcon Fraud Manager 6.3 bietet selbstlernende Analytik, um Betrugsversuche in Echtzeit zu erkennen und zu stoppen.

Verbesserte Rentabilität im Kreditgeschäft Fico hat ein Upgrade ihres Kundenmanagement-Systems "Fico Triad Customer Manager" auf den Markt gebracht. Mit Fico Triad Customer Manager werden weltweit bereits zwei Drittel aller Kreditkartenkonten und Multi-Produktportfolios verwaltet. Die neue Version 8.6 ermöglicht es Kreditinstituten, noch präzisere und kundenorientiertere Entscheidungen zu treffen, wenn es um die Vergabe von Darlehen, das Festlegen von Kreditkartenlimits und Zinssätzen, Cross-Selling oder den Umgang mit Verzugskunden geht. Fico Triad 8.6 unterstützt nicht nur Entscheidungsprozesse rund um das Kreditgeschäft mit privaten Kunden, sondern eignet sich auch für den Einsatz im Geschäft mit kleinen- und mittleren Unternehmen (KMU).

Compliance-Änderungen gerecht werden Interactive Data Corporation hat bekanntgegeben, ihren Evaluierungsdienst für Over-the-counter (OTC)-Derivate auf unabhängige Bewertungen von Credit Default Swaps (CDS) und ausgewählten CDS-Indizes zu erweitern.

SEPA-Migration und SEPA-Compliance Mit einer neuen Mandatsverwaltungssoftware sowie mit umfassenden, produktunabhängigen Service-Leistungen, zusammengefasst unter dem Stichwort "SEPA for Insurance", unterstützt msg systems Unternehmen dabei, ihre IT-Systeme und Prozesse termingerecht und effizient an die Anforderungen der Single Euro Payments Area (SEPA) anzupassen.

Investment-Compliance gewährleisten Princeton Financial Systems gab die Einführung einer neuen Version ihres Investment-Compliance-Systems "MIG21" bekannt. Die MIG21-Version 7.2 erweitert die Funktionalität der vorherigen Version 7.1 durch neue Eigenschaften, die Skalierbarkeit und Performance weiter optimieren sollen.

Management von Ausfall-Prognosemodellen Fico, eine Anbieterin von prädiktiver Analytik und Lösungen für das Decision Management, gibt die sofortige Verfügbarkeit von "Fico Model Central Solution" bekannt. Die Lösung unterstützt Banken, Versicherungen und Handelskonzerne dabei, die Leistungsfähigkeit ihrer Ausfall-Prognosemodelle zu verbessern und diese im Einklang mit strenger werdenden Compliance-Regularien zu verwalten.

Facta: Compliance mit US-Steuer-Reporting erhalten Facta steht für "Foreign Account Tax Compliance Act" und ist die Kurzbezeichnung für einen Teil eines im Jahr 2010 in Kraft getretenen US-Gesetzes, mit dem das US-Steuer-Reporting von ausländischen Finanzinstitutionen deutlich verschärft wurde. Mit diesen neuen Vorgaben verpflichtet die US-Regierung alle ausländischen Finanzinstitute, Informationen über Konten von US-Bürgern an die US-amerikanischen Steuerbehörde IRS weiterzuleiten. Damit soll sichergestellt werden, dass US-Bürger Einkommen, die sie außerhalb der USA erzielen und die über bestimmten Einkommensgrenzen liegen, in den USA versteuern. Weltweit sind von Facta zehntausende Unternehmen der Finanzbranche, wie zum Beispiel Banken, Versicherungsunternehmen oder Investmentgesellschaften, betroffen.

Autor / Quelle (abcd) der Beiträge siehe Angaben in Klammern vor Doppelpunkt: (abcd:)