- Anzeigen -

Risikomanagement im Bankenumfeld


E.B.I.F. 2008: Mit der "Liquidity at Risk"-Lösung K-LaR beherrschen Banken ihre Liquiditätsrisiken
Mit Extremwertstatistik und POT (Peaks-Over-Threshold)-Methode aktuelle und zukünftige gesetzliche Compliance-Auflagen erfüllen


Anzeige

(14.11.08) - Kordoba zeigt auf der diesjährigen E.B.I.F. (Halle 5.1, Stand C25) ihren Messeschwerpunkt "Kordoba-LaR". Dabei handelt es sich um ein Instrument zur Berechnung des kurzfristigen Liquiditätsrisikos. Die "Liquidity at Risk" (LaR)-Lösung ist im Bereich Liquiditätsmanagement ein Produkt, das nach Herstellerüberzeugung alle bankaufsichtsrechtlichen sowie betriebswirtschaftlichen Anforderungen an Berechnung und Steuerung des kurzfristigen Liquiditätsrisikos in vollem Umfang erfüllt.

Vor dem Hintergrund der Subprime-Krise wichtiger denn je: Dank Extremwertstatistik und der wissenschaftlich anerkannten POT (Peaks-Over-Threshold)-Methode können Banken aktuelle und zukünftige gesetzliche Compliance-Auflagen – insbesondere hinsichtlich der MaRisk – erfüllen und gefährliche Zahlungsengpässe vermeiden. Gleichzeitig unterstützt LaR Kreditinstitute dabei, ihren Zinsertrag durch die statistisch fundierte Kenntnis der erforderlichen Liquiditätsreserven zu optimieren.

Ein weiteres Messe-Highlight ist die Core-Banking-Lösung "K-Core24" mit allen Kernfunktionalitäten wie Einlagen- und Kreditgeschäft, Bilanzierung und externes Meldewesen. Dabei gehört das Angebot, das Kernbankensystem im Application Service Providing (ASP) zu betreiben, zur Full-Service-Strategie von Kordoba.

Der Leistungsumfang reicht vom IT-Hosting über die Produktionssteuerung bis hin zum Application Management mit automatischer Release-Pflege. Betrieb und Wartung der Kordoba-Lösung erfolgt in den nach ISO und BSI zertifizierten Kordoba-Rechenzentren, die Hochverfügbarkeit, 7 x 24-Stunden-Betrieb und größtmögliche Sicherheit bieten.

Durch ein nutzungsabhängiges Preismodell, das sich an betriebswirtschaftlichen Kenngrößen wie Kunden-, Konten- oder Transaktionsanzahl ausrichtet, können Kreditinstitute ihre Kosten exakt kalkulieren und jederzeit transparent halten. Über ein Standard-Customizing wird Banken die Abbildung der eigenen Organisationsstruktur, aber auch die Einhaltung ihrer Corporate Identity ermöglicht, ohne dass sie in die Implementierung und Wartung eigener Hardwarestrukturen und Softwarearchitekturen investieren müssen.

Change-the-Bank mit überschaubaren Aufwendungen – für mittelständische Banken bedeutet dieser Enabling-Aspekt, dass moderne Banken-IT auch ihnen in vollem Funktionsumfang zur Verfügung steht.

Auf technologischer Ebene steht gegenwärtig die nach umfassendem Reengineering auch auf Unix ablauffähige Kernbankenanwendung K-Core24 im Mittelpunkt. Die Plattformunabhängigkeit schafft Kostenvorteile von bis zu 30 Prozent gegenüber Mainframe-Systemen, da Kreditinstitute IT-Strukturen flexibler und vor allem herstellerunabhängig planen können.

Unix-Lösungen erlauben zudem kundenindividuelles Sizing und zeichnen sich durch hohe Skalierbarkeit aus, sodass die Bank Zahl und Struktur ihrer Server genau auf sich verändernde Mengengerüste und Geschäftsanforderungen zuschneiden, somit die kostenintensive Unterhaltung überflüssiger Hardware vermeiden kann.

Weitere Vorteile von Unix-Systemen liegen in dynamischen Software-Entwicklungszyklen sowie darin, dass SPARC bzw. Ultra-SPARC CPUs und weitere in Massenproduktion hergestellte Komponenten zum Einsatz kommen, was den Anschaffungspreis z.B. für Server signifikant reduziert. (Kordoba: ra)

Kostenloser Compliance-Newsletter
Ihr Compliance-Magazin.de-Newsletter hier >>>>>>


- Anzeigen -


Meldungen: Finanzdienste + Versicherungen

Die Anforderungen der BaFin Die Welt der Banken und Finanzmärkte ist ein hochsensibler Bereich und steht im Fokus der Aufmerksamkeit - nach der Krise stärker als zuvor. Unternehmen dürfen sich keine Nachlässigkeiten im Umgang mit Daten und Datensicherheit erlauben. Als Aufsichtsbehörde legt u. a. die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) fest. In großen Instituten achten in der Regel Risiko-Controller oder Mitarbeiter aus den Bereichen der Informationssicherheit auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, in kleineren Banken fehlen dafür oft die Ressourcen. Doch für alle gilt: Die Vernachlässigung von MaRisk-Anforderungen kann aufsichtsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Finanzinstitute sind dann gefordert, Risikorückstellungen zu bilden, die den Gewinn schmälern und zu Imageverlusten führen.

FATCA-Umsetzung für Banken iBS bringt mit "iBS-Fair" ein Softwareprodukt auf den Markt, mit dem Finanzinstitute die Anforderungen von FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) flexibel umsetzen können. Finanzinstitute weltweit sind gemäß der FATCA-Regularien verpflichtet, die Konten ihrer Kunden auf eine potentielle US-Steuerpflicht zu überprüfen und regelmäßig Daten in Richtung USA zu übermitteln. Die Bestimmungen für die FATCA-Umsetzung in Deutschland stehen noch nicht endgültig im Detail fest, sollen aber ab Anfang 2014 stufenweise angewendet werden.

FATCA-Anforderungen erfüllen Die Tonbeller AG, Anbieterin von integrierten Lösungen für Governance, Risk und Compliance, stellt die neue Softwarelösung "Siron FATCA" zur erfolgreichen und raschen Implementierung von FATCA-Compliance bei Banken und Versicherungen vor. Die innovative Lösung, die sich in den Kundenannahmeprozess und in bestehende IT-Landschaften nahtlos integriert, unterstützt Finanzdienstleister dabei die FATCA-Anforderungen, mit denen die US-amerikanische Steuerbehörde IRS Steuerhinterzieher ins Visier nimmt, zeitnah umzusetzen. Siron FATCA erfüllt durch das integrierte flexible Regelwerk sowohl die Full-FATCA Anforderungen als auch die IGA-Anforderungen. Eine Reporting-Komponente ermöglicht die sichere elektronische Übermittlung der Daten an die US-Steuerbehörde oder an die nationalen Behörden.

Einlagen- und Girokonten vor Betrug schützen Fico hat den Einsatzbereich des Betrugserkennungssystems "Fico Falcon Fraud Manager" erweitert. Die neue Version 6.3 schützt neben Kartenkonten auch Einlagen- und Girokonten vor verschiedenen Betrugsformen und ermöglicht somit die umfassende Überwachung von Zahlungstransaktionen. Dynamisches Profiling, neuronale Netze und selbst-kalibrierende Modelle sorgen für individuellen Schutz und für ein positives Produkterlebnis beim Kunden. E-Payment, E-Banking und Mobile Banking stellen die Kreditinstitute vor eine Vielzahl an Herausforderungen: Es gilt, Betrugsverluste und Reputationsrisiken zu vermeiden, Prozesse zu straffen und dennoch einen funktionierenden Service zu gewährleisten. Fico Falcon Fraud Manager 6.3 bietet selbstlernende Analytik, um Betrugsversuche in Echtzeit zu erkennen und zu stoppen.

Verbesserte Rentabilität im Kreditgeschäft Fico hat ein Upgrade ihres Kundenmanagement-Systems "Fico Triad Customer Manager" auf den Markt gebracht. Mit Fico Triad Customer Manager werden weltweit bereits zwei Drittel aller Kreditkartenkonten und Multi-Produktportfolios verwaltet. Die neue Version 8.6 ermöglicht es Kreditinstituten, noch präzisere und kundenorientiertere Entscheidungen zu treffen, wenn es um die Vergabe von Darlehen, das Festlegen von Kreditkartenlimits und Zinssätzen, Cross-Selling oder den Umgang mit Verzugskunden geht. Fico Triad 8.6 unterstützt nicht nur Entscheidungsprozesse rund um das Kreditgeschäft mit privaten Kunden, sondern eignet sich auch für den Einsatz im Geschäft mit kleinen- und mittleren Unternehmen (KMU).

Compliance-Änderungen gerecht werden Interactive Data Corporation hat bekanntgegeben, ihren Evaluierungsdienst für Over-the-counter (OTC)-Derivate auf unabhängige Bewertungen von Credit Default Swaps (CDS) und ausgewählten CDS-Indizes zu erweitern.

SEPA-Migration und SEPA-Compliance Mit einer neuen Mandatsverwaltungssoftware sowie mit umfassenden, produktunabhängigen Service-Leistungen, zusammengefasst unter dem Stichwort "SEPA for Insurance", unterstützt msg systems Unternehmen dabei, ihre IT-Systeme und Prozesse termingerecht und effizient an die Anforderungen der Single Euro Payments Area (SEPA) anzupassen.

Investment-Compliance gewährleisten Princeton Financial Systems gab die Einführung einer neuen Version ihres Investment-Compliance-Systems "MIG21" bekannt. Die MIG21-Version 7.2 erweitert die Funktionalität der vorherigen Version 7.1 durch neue Eigenschaften, die Skalierbarkeit und Performance weiter optimieren sollen.

Management von Ausfall-Prognosemodellen Fico, eine Anbieterin von prädiktiver Analytik und Lösungen für das Decision Management, gibt die sofortige Verfügbarkeit von "Fico Model Central Solution" bekannt. Die Lösung unterstützt Banken, Versicherungen und Handelskonzerne dabei, die Leistungsfähigkeit ihrer Ausfall-Prognosemodelle zu verbessern und diese im Einklang mit strenger werdenden Compliance-Regularien zu verwalten.

Facta: Compliance mit US-Steuer-Reporting erhalten Facta steht für "Foreign Account Tax Compliance Act" und ist die Kurzbezeichnung für einen Teil eines im Jahr 2010 in Kraft getretenen US-Gesetzes, mit dem das US-Steuer-Reporting von ausländischen Finanzinstitutionen deutlich verschärft wurde. Mit diesen neuen Vorgaben verpflichtet die US-Regierung alle ausländischen Finanzinstitute, Informationen über Konten von US-Bürgern an die US-amerikanischen Steuerbehörde IRS weiterzuleiten. Damit soll sichergestellt werden, dass US-Bürger Einkommen, die sie außerhalb der USA erzielen und die über bestimmten Einkommensgrenzen liegen, in den USA versteuern. Weltweit sind von Facta zehntausende Unternehmen der Finanzbranche, wie zum Beispiel Banken, Versicherungsunternehmen oder Investmentgesellschaften, betroffen.

Autor / Quelle (abcd) der Beiträge siehe Angaben in Klammern vor Doppelpunkt: (abcd:)