Automatisch Rating-Modelle erzeugen

Basel II: Existierende Rating-Modelle sind in ihrer Struktur zu unflexibel, um künftig im Markt bestehen zu können
Software bildet automatisch Rating-Modelle - Manuelle Nacharbeit fällt praktisch weg

(22.12.07) - Die gesetzlichen Vorgaben nach Basel II stellen hohe Anforderungen an Banken, Kunden und an die Informationstechnologie. Doch der Einsatz moderner Rating-Systeme zur risikogerechten Gestaltung der Konditionen im Kreditgeschäft ist nur der erste Schritt. Denn existierende Rating-Modelle sind in ihrer Struktur in der Regel zu unflexibel, um künftig im Markt bestehen zu können. Basel II-Vorschriften unterliegen in Zukunft ständigen Änderungen, so dass Rating-Modelle permanent überprüft und verfeinert werden müssen.

Eine enorme Herausforderung, nicht nur für Analysten, sondern auch für die IT. Nur mit Hilfe einer leistungsstarken Plattform, die es erlaubt, neue Modelle kurzfristig aufzusetzen und in Anwendung zu bringen, wird es einem Finanzunternehmen gelingen, wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit "p.REX.cr" bietet die Prospero AG dafür eine Softwarelösung an.

Die Eigenschaften der Software im Überblick:
>> Rating-Modelle werden automatisch gebildet. Zusätzliches Expertenwissen wird bei Bedarf mit berücksichtigt. Manuelle Nacharbeit fällt praktisch weg.
>> Optimierung und Kalibrierung: Permanente Optimierung der eingesetzten Rating-Modelle auf hohe Aussagekraft bei möglichst wenig verwendeten Parametern, Kalibrierung der Vorgaben von Basel II (Expertensystem).
>> Gesicherte Aussagekraft: Modelle überprüfen sich selbst. Das System gibt Auskunft über die Aussagekraft und Validität des jeweilig eingesetzten Rating-Modells.
>> Hohe Qualität: Bestimmung der Parameter zur Optimierung: Verringerung der α- Fehlerquote von nicht erkannten Ausfällen oder von falschen Zuordnungen anhand der Rating-Stufe (β-Fehlerquote). Das System minimiert die α-Fehler und vermeidet gleichzeitig konsequent Opportunitätskosten durch einen geringen β- Fehler.
>> Revisionssicherheit: Vollständige Historisierung, Dokumentation, Versionierung sowie dedizierte Rechteverwaltung der Modelle. Zurückführung der analysierten Daten und des Ratings auf das eingesetzte Modell - eine Kernanforderung nach Basel II.
>> Vergleichsanalyse: Verschiedene Versionen des Rating-Modells auf Basis gleicher Daten führen zu einer verbesserten Modell-Aussagekraft und Visualisierung der Modellevolution.
(Prospero: ra)